量化基金套利模型有哪些

配對(duì)交易（Pairs Trading）： 這種模型通過尋找相關(guān)性較高的兩個(gè)證券或資產(chǎn)，當(dāng)它們之間的價(jià)格差異超出正常范圍時(shí)進(jìn)行交易。這種方法利用了相關(guān)資產(chǎn)之間的短期價(jià)差回歸到長期均衡的趨勢(shì)。隨著人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)的發(fā)展，越來越多的量化基金開始采用機(jī)器學(xué)習(xí)模型進(jìn)行套利交易。這些模型利用大數(shù)據(jù)和算法，能夠更準(zhǔn)確地識(shí)別市場(chǎng)模式和趨勢(shì)，并進(jìn)行智能化的交易決策。 均值回歸（Mean Reversion）： 基于均值回歸理論，該模型認(rèn)為價(jià)格波動(dòng)會(huì)在一定范圍內(nèi)波動(dòng)，并且在價(jià)格偏離其長期均值時(shí)，會(huì)有向均值回歸的趨勢(shì)。套利者會(huì)嘗...